Opciones de Trading en Expirationx3a Estrategias y modelos para ganar las características de Endgame El primer y único libro que se centró 100 en las grandes oportunidades disponibles en el comercio de opciones de fin de contrato. Estrategias de comercio innovadoras para aprovechar las distorsiones de precios sutiles y poco conocidas que acompañan cada vencimiento del contrato de opciones. Técnicas para reducir su riesgo, limitar su exposición al mercado y obtener retornos excepcionalmente altos. Aprenda las operaciones que pueden regresar de 40 en el extremo conservador a 300 en el extremo superior. Tabla de contenidos Introducción y notas explicativas 1 Capítulo 1: Dinámica de precios de vencimiento 13 Capítulo 2: Trabajo con modelos estadísticos 55 Capítulo 3: Estrategias de comercio diario 105 Apéndice 1: Excel VBA programa para contar cruces de precio de huelga 143 Sobre el autor (es) Jeff Augen. Actualmente un inversor privado y escritor, ha pasado más de una década construyendo un portafolio único de propiedad intelectual de bases de datos, algoritmos y software asociado para el análisis técnico de los precios de los derivados. Su trabajo, que incluye más de un millón de líneas de código informático, se centra particularmente en la identificación de sutiles anomalías y distorsiones de precios. Augen tiene una historia de 25 años en tecnología de la información. Como ejecutivo cofundador del negocio de computación de Life Sciences de IBM, definió una estrategia de crecimiento que resultó en 1.200 millones de nuevos ingresos y administró una gran cartera de inversiones de capital de riesgo. De 2002 a 2005, Augen fue Presidente y CEO de TurboWorx Inc., una compañía de software de computación técnica fundada por el presidente del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Yale. Es autor de tres libros previos: The Option Traders Workbook (FT Press 2008), The Volatility Edge en Options Trading (FT Press 2008) y Bioinformática en la Era Post-Genómica (Addison-Wesley 2005). Gran parte de su trabajo actual sobre la fijación de precios de opciones se basa en algoritmos para predecir las estructuras moleculares que desarrolló hace muchos años como estudiante de postgrado en bioquímica. Opciones de caducidad a la expiración: Estrategias y modelos para ganar el final Este libro está disponible para descargar con iBooks on Su dispositivo Mac o iOS, y con iTunes en su computadora. Los libros se pueden leer con iBooks en tu Mac o dispositivo iOS. Descripción Las opciones de renta variable y de índice expiran el tercer viernes de cada mes. A medida que se aproxima ese momento, las fuerzas inusuales del mercado generan distorsiones en los precios de las opciones, raramente comprendidas por la mayoría de los inversores. Estas distorsiones dan lugar a oportunidades comerciales pendientes con un enorme potencial de beneficios. En Opciones de Operación al Vencimiento. El inversor de opciones líder Jeff Augen explora esta extraordinaria oportunidad con modelos estadísticos nunca antes publicados, análisis de precios minuto a minuto y estrategias de negociación optimizadas que ofrecen retornos de 40 a 300 por operación. Youll aprender a estructurar las posiciones que se benefician de distorsiones de precio de fin de contrato con un riesgo notablemente bajo. Estas estrategias no dependen de su capacidad para recoger acciones o predecir la dirección del mercado y sólo requieren uno o dos días de exposición al mercado por mes. Si está buscando una nueva forma innovadora de reactivar sus rendimientos sin importar dónde se muevan los mercados, lo ha encontrado en Opciones de negociación al vencimiento. Por qué los cálculos de precios de opciones tradicionales siempre se descomponen en los últimos días antes de la expiración Tres poderosos efectos de fin de ciclo no comprendidos por los modelos de precios contemporáneos xa0 Reduciendo su riesgo reduciendo su exposición al mercado Negociando sólo uno o dos días cada mes y evitando la exposición nocturna Estructuración Operaciones que reflejen el verdadero comportamiento del día de vencimiento Aprovechando el poder sorprendente de la dinámica de precios de vencimiento-día Los clientes también compraron Opciones de negociación al vencimiento: Estrategias y modelos para ganar el juego final se puede descargar desde iBooks. Opciones de Negociación al Vencimiento: Estrategias y Modelos para Ganar el Fin de Juego está disponible para su descarga desde iBooks. Sumario de Opciones de Operación a la Expiración Recomendación Los inversionistas usan usualmente modelos de precios y fórmulas para determinar el valor razonable de opciones de compra para comprar acciones y opciones de venta para vender acciones . Pero el valor razonable de fórmula no tiene en cuenta toda la dinámica de precios que afectan las opciones cerca de sus fechas de vencimiento. Es por eso que el precio de una opción vencida a menudo diverge de su valor razonable. Este patrón de precios distorsionados crea oportunidades comerciales en el mercado de opciones que son menos riesgosas y potencialmente más gratificantes que mantener las acciones subyacentes a largo plazo. Jeff Augens compacto, enfocado libro detalles estrategias para opciones comerciales en el tercer jueves y viernes de cada mes, antes de las opciones expiran ese sábado. Él advierte que los inversionistas deben ser conscientes de las necesidades de fondos colaterales, requisitos regulatorios, mínimos de inversión y otros detalles sofisticados. Debido a que Augen asume que el lector tiene un conocimiento sustancial de fondo, los comerciantes profesionales pueden tener más que ganar de sus penetraciones matemáticamente rigurosas. GetAbstract. Que recomienda los libros, pero no las inversiones (las opiniones en el resumen son las del autor), también sugiere este libro a los inversores aficionados que están familiarizados con las opciones y buscar el siguiente nivel de información profesional. En este resumen, usted aprenderá cómo los comerciantes pueden beneficiarse de los cambios en los precios de las opciones que vienen a expirar ¿Qué calidades distinguir las opciones más prometedoras para el comercio cerca de la expiración ¿Qué expiración de las estrategias de negociación es probable que funcione mejor Resumen Opciones, Que el comercio en los mercados de opciones de los Estados Unidos uno o dos días cada mes es menos riesgoso que la exposición a tiempo completo a las caídas en el mercado de valores. En 2008, los valores de valores de Estados Unidos se estrellaron a niveles de 1997 como un mundial. Obtenga los puntos clave de este libro en menos de 10 minutos. Sobre el autor Jeff Augen es un inversor privado y un experto en tecnología de la información. Es instructor en el Instituto de Finanzas de Nueva York y autor de The Option Traders Workbook, The Volatility Edge en Trading de Opciones y Bioinformática en la Era Post-Genómica.
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