Forex Wmr Fijación

BFIX: Fijaciones Bloomberg FX Ver Fijaciones FX para tipos de cambio. Bloomberg ofrece tasas de cambio de referencia independientes y confiables para importantes pares de divisas varias veces al día. Para preguntas generales e información sobre BFIX, envíe un correo electrónico a bfixinquirybloomberg. net. Para solicitar una copia del Resumen del Marco de Control de Benchmarks de Bloomberg, la política de quejas de BFIX o para presentar una queja con respecto a una determinación de fijación o fijación, envíe una correspondencia a bfixissues1bloomberg. net oa la siguiente dirección postal: BFIX c / o Bloomberg LP 731 Lexington Ave. Nueva York, NY 10022 A la atención de: Cumplimiento BFIX Toda esa correspondencia será supervisada por un miembro del equipo de cumplimiento de Bloomberg L. P. Consulte la metodología Bloomberg Fixing BFIX para obtener información más detallada. El 11 de mayo de 2016, Bloomberg anunció que BFIX está alineado con los Principios de IOSCO, para ver el comunicado de prensa haga clic aquí. Para acceder al Informe sobre la alineación de Bloombergs con los Principios de IOSCO, haga clic aquí para revisar y completar el Acuerdo de Clickwrap. Forex Trading y el WMR Fix Desde 2013 los reguladores han estado investigando las actividades de algunos de los bancos más grandes del mundo, Precios de la divisa. Estos puntos de referencia son un elemento clave de los mercados financieros mundiales, proporcionando estandarizar los precios utilizados para valorar las carteras de acciones y bonos globales, para cubrir la exposición a divisas y para escribir y ejecutar contratos de derivados. El más importante de estos puntos de referencia, llamado el London 4pm Fix, el WMR Fix o simplemente el Fix, es publicado por WM Company y Reuters basado en el mercado de divisas alrededor de las 4:00 pm GMT. Este artículo emprende un análisis empírico detallado de cómo las tasas de divisas se comportan en torno a la fijación de Fix en una década de tick-by-tick datos para 21 pares de divisas. El análisis revela que el comportamiento de las tasas spot en los minutos inmediatamente antes y después de las 4:00 pm son muy diferentes de los observados en otros momentos. Los cambios previos y posteriores a los ajustes en las tasas spot son extraordinariamente volátiles y muestran una fuerte correlación serial negativa, particularmente el último día de negociación de cada mes. Estas características estadísticas aparecen omnipresentes, que están presentes en todos los 21 pares de divisas a lo largo de la década. Sin embargo, también son inconsistentes con las predicciones de los modelos existentes de la microestructura del comercio competitivo de la divisa. Si experimenta problemas al descargar un archivo, compruebe si tiene la aplicación adecuada para verla primero. En caso de problemas adicionales, lea la página de ayuda de IDEAS. Tenga en cuenta que estos archivos no están en el sitio IDEAS. Por favor sea paciente ya que los archivos pueden ser grandes. Otras versiones de este ítem: 14-14-03, Georgetown University, Department of Economics. Buscar documentos relacionados por la clasificación JEL: F3 - Economía Internacional - - Finanzas Internacionales F31 - Economía Internacional - - Finanzas Internacionales - - - Divisas F4 - Economía Internacional - - Aspectos Macroeconómicos del Comercio y Finanzas Internacionales G1 - Economía Financiera - - Mercados Financieros Generales Referencias listadas en IDEAS Por favor informe errores de referencia o de referencia a. o. Si usted es el autor registrado del trabajo citado, inicie sesión en su perfil de servicio de RePEc Author. Haga clic en las citas y haga los ajustes apropiados. Evans, Martin D. Lyons, Richard K. 1999. Dinámica de Flujo de Pedidos y Dinámica de Tipos de Cambio, Programa de Investigación en Finanzas, Serie de Documentos de Trabajo qt0dh1c16w, Programa de Investigación en Finanzas, Instituto de Investigación Económica y Empresarial, UC Berkeley. WM / Reuters Benchmark Rates What Son las tasas de referencia de WM / Reuters Las tasas de referencia de WM / Reuters son las tasas de cambio spot y forward que se utilizan como tipos estándar para la valoración de la cartera y la medición del desempeño. Las tasas de referencia de WM / Reuters son proporcionadas por la subsidiaria de State Street, la WM Company y Thomson Reuters. El servicio WM / Reuters Closing Spot Rate se introdujo en 1994 para probar las tasas forex estándar que permitirían comparar las valoraciones de la cartera con más precisión entre sí y los benchmarks financieros, sin tener que tener en cuenta los diferenciales de divisas. Ruptura de las tasas de referencia de WM / Reuters El servicio original de WM / Reuters proporcionó tasas de cierre al cierre de 40 divisas al día, el servicio se ha expandido a 159 monedas de cierre cerradas cubiertas por hora. Además, WM / Reuters también proporciona tasas de cierre para los forwards de divisas y los NDF, intradía por hora para las tasas spot, forward y NDF, así como datos históricos. Si bien la mayoría de los principales compiladores de índices de renta variable y de bonos usan las tasas de referencia de WM / Reuters en sus cálculos, las tasas también se utilizan para otros propósitos, como las tasas de referencia para la liquidación de derivados financieros. Algunos bancos también ofrecen un servicio a sus clientes al proporcionar una garantía para operar a las tasas de WM / Reuters. Las tasas de referencia de WM / Reuters se determinan en un período de un minuto fijado, de 30 segundos antes a 30 segundos después de la hora de la corrección, que es generalmente 4 pm en Londres. Durante esta ventana de un minuto, se capturan las tarifas de oferta y oferta del sistema de emparejamiento de pedidos y las transacciones reales ejecutadas. Dado que los intercambios ocurren en milisegundos, sólo se captura una muestra, en lugar de cada operación. La oferta mediana y la oferta se calculan utilizando tasas válidas durante el período de fijación, y la tasa media se calcula a partir de ellas. La importancia de estas tasas reside en el hecho de que se utilizan para valorar billones de dólares en inversiones en manos de gerentes de dinero y fondos de pensiones. En 2013, el método de fijación de las tasas de WM / Benchmark fue sometido a un intenso escrutinio, después de que surgieron amplias acusaciones de colusión y manipulación de tarifas por parte de los comerciantes.