Sistema De Comercio De Correlación Monetaria

Estrategias basadas en la correlación de la negociación de la divisa Comprender los principios de la correlación impulsará sus perspectivas de alcanzar éxito constante de la divisa, escribe Adam Grunwerg de Investoo. Por ejemplo, es posible combinar cualquiera de los conceptos de correlación en una estrategia de comercio de divisas para que pueda capturar una corriente consistente de beneficios Definiendo la correlación Así pues, Qué es este tema todo sobre la correlación mide la relación mutua entre dos activos durante un período de tiempo especificado. Este parámetro oscila entre 1 (correlación positiva perfecta) y -1 (correlación negativa perfecta). La correlación positiva implica que los movimientos direccionales de dos valores son idénticos. Además, los números positivos más grandes indican que estos movimientos están cada vez más cerca. En comparación, la correlación negativa significa que dos activos se mueven en direcciones completamente opuestas con números negativos crecientes que implican divergencias más poderosas. Cómo la correlación se aplica a Forex Siempre que el comercio de divisas, debe comprender que usted es, en realidad, comprar y vender una combinación de dos pares de divisas. Estos pares constan de dos monedas y su precio se determina dividiendo el valor de uno por el del otro. Una vez más, debe darse cuenta de que en realidad está generando dos operaciones cada vez que respalda un par de divisas. Por ejemplo, si usted negocia el EUR / USD largo, usted está comprando el euro y la venta del USD. En consecuencia, estaría creando un error si considera que este comercio se basa sólo en un par de divisas. En su lugar, debe entender que ha iniciado una asociación de negocios con dos monedas. Esto es crucial para apreciar para que pueda reconocer la correlación y la interconexión de cada una de estas dos monedas en relación con los demás. Por ejemplo, muchos inversionistas prefieren diversificar sus inversiones como una forma de disminuir su exposición al riesgo. Sin embargo, antes de alcanzar este objetivo, verá que es un ejercicio beneficioso examinar las monedas implicadas para cualquier correlación, p. Ambos escalan simultáneamente o se mueven normalmente en diversas direcciones. Además, debe comprender rápidamente que las correlaciones monetarias se ajustan con el tiempo y que, aunque dos monedas hayan avanzado en una dirección anoche, es posible que no lo hagan hoy. En consecuencia, tendrá que comprobar las tendencias en la correlación de forma continua. Los beneficios de estudiar la correlación La correlación puede incluso ayudarle a determinar si una tendencia de un par de divisas es poderosa y si continuará avanzando en su dirección actual. Por ejemplo, el EUR / USD y el USD / JPY a menudo se mueven completamente en direcciones opuestas. Si el EUR / USD está subiendo, entonces el USD / JPY está cayendo. Como tal, considere que ha decidido abrir un comercio largo de EUR / USD porque acaba de romperse por encima de un nivel de resistencia crucial. Antes de hacerlo, debe examinar la correlación del USD / JPY para determinar si está justo por encima de un nivel de soporte importante. Si es así, entonces sería aconsejable bloquear la apertura de su posición EUR / USD hasta que obtenga pruebas de que el USD / JPY también puede caer efectivamente por debajo de su nivel de soporte. Forex y los mercados bursátiles También existe una fuerte correlación entre los mercados de valores y los pares de divisas. Por ejemplo, si el promedio industrial Dow Jones aumenta, entonces las monedas de más alto rendimiento, como el euro, el GBP y el CHF, por lo general suben al mismo tiempo frente a los países de bajo rendimiento, es decir, USD y JPY. Lo contrario es válido si el Dow Jones cae. Al evaluar los pares de divisas principales en el mercado de divisas, debe identificar rápidamente que muchos de sus movimientos direccionales son muy comparables. Por ejemplo, el EUR / USD y el EUR / JPY tienen una tendencia a moverse en una dirección idéntica y, como resultado, demuestran un alto grado de correlación. ¿Por qué esto? En ambos casos, está comprando el EUR y vendiendo el USD y el JPY en operaciones largas. Al examinar los patrones de negociación del USD y el JPY, notará que ambos se mueven en la misma dirección frente al EUR. En la comparación de dos pares de divisas, idealmente debe tener un total de cuatro monedas que influyen en la relación. Con el fin de que una moneda en particular no es exagerada, es vital que las cuatro monedas, independientemente de si están siendo comprados o vendidos, debe aparecer sólo una vez en esta relación. Correlación y tiempo Como ya se mencionó, como la correlación entre las monedas se altera con el tiempo, por lo tanto, es de vital importancia para realizar un seguimiento regular de los cambios en este parámetro. Los comerciantes de la divisa se aconseja generalmente supervisar los patrones de la correlación de tres meses y de un año de esas monedas de interés sobre una base regular de modo que puedan ganar un sentido mejor de sus patrones históricos. La comprensión de la correlación puede permitirle gestionar y diversificar más eficazmente su cartera de inversiones. En conclusión, la correlación estudia las monedas identificando cuán comparables son sus movimientos direccionales. Una mayor correlación negativa genera una potente señal de que dos pares de divisas se están moviendo en la dirección opuesta. En consecuencia, sus perspectivas de beneficio pueden verse gravemente afectadas si no aprecia plenamente este hecho. Por el contrario, un valor de correlación positivo significa que dos pares de divisas están avanzando exactamente en la misma dirección que le proporciona perspectivas pendientes de obtener beneficios de ambos. Como tal, la comprensión de los principios de la correlación sin duda impulsar sus perspectivas de lograr un éxito consistente forex. Publicar un comentario Videos relacionados en MONEDAS Próximas conferencias ContáctenosLa correlación de divisas La correlación de divisas ocurre cuando el precio de dos o más pares de divisas se mueve en conjunto con otros. Puede haber correlación positiva, donde el precio de los pares de divisas se mueve en la misma dirección y correlación negativa, donde el precio de los pares de divisas se mueve en direcciones opuestas. Como comerciante de divisas, es importante entender la relación entre pares de divisas, porque la correlación de divisas puede afectar la exposición y el riesgo a su cuenta de comercio Los pares de divisas incorporan dos economías Los pares de divisas se componen de dos monedas separadas y se valoran en relación con El uno al otro. Cada moneda pertenece a una economía que puede afectar la oferta y la demanda de la misma. Si el valor de una moneda aumenta (o disminuye), aumenta (o disminuye) a través del tablero contra todas las otras monedas, no sólo una sola. Por ejemplo, si el euro aumenta su valor frente al dólar estadounidense, es probable que aumente su valor frente a todos los otros pares de divisas, y no sólo al dólar estadounidense. Esto significa que los pares de divisas no se pueden negociar aisladamente. Esto no significa que un valor de moneda cambie a la misma tasa frente a todos los otros pares de divisas. Por ejemplo, si el euro sube frente al dólar estadounidense en 100 pips, no significa que habrá un aumento de 100 pips contra el dólar australiano. Sin embargo, es probable que suba frente al dólar australiano hasta cierto punto. Correlación positiva significa que dos pares de divisas se mueven en la misma dirección si un par de divisas se mueve hacia arriba, lo mismo ocurre con el otro. Para ilustrar esto, vamos a tomar el ejemplo del EUR / USD y el AUD / USD. Correlación positiva El EUR / USD está compuesto por el euro y el dólar estadounidense. Si el precio del EUR / USD aumenta, esto puede significar que el euro está en más demanda o que el dólar está en menor demanda. Cualquiera de estos escenarios resultará en un aumento del precio del euro frente al dólar. Si hay menos demanda por el dólar estadounidense, también habrá menos demanda por el dólar estadounidense frente a otros pares de divisas, ya que habrá menos demanda por el dólar en general, no se debilitará frente a una sola moneda. Si el EUR / USD aumenta porque el USD se ha debilitado, puede esperar que el AUD / USD también aumente. Este es un ejemplo de una correlación positiva entre el EUR / USD y el AUD / USD. Correlación negativa La correlación negativa significa que dos monedas se mueven en la dirección opuesta entre sí si un par de divisas se mueve hacia arriba, el otro se mueve hacia abajo. Para ilustrar esto, vamos a usar otro ejemplo, esta vez del EUR / USD y USD / JPY. Correlación negativa Si la demanda del dólar disminuye, entonces el precio del EUR / USD aumentará, mientras que el USD / JPY disminuirá. Esto se debe a que el precio de los USD se denotan de manera diferente para estos dos pares de divisas. La debilidad del dólar estadounidense se mostrará como un precio creciente para el EUR / USD y se considerará como un precio decreciente para USD / JPY. Negociación de más de un par a la vez Debido a la correlación entre pares de divisas diferentes, hay consideraciones que hay que tener en cuenta al negociar más de un par de divisas. La correlación de la moneda puede aumentar el riesgo total a su cuenta de comercio Digamos que usted arriesga 2 de una cuenta que negocia en un solo comercio. Si abre una posición larga tanto en el EUR / USD como en el GBP / USD, entonces parecería que ha abierto dos operaciones con un riesgo de 2 en cada una. Sin embargo, debido a que hay una correlación positiva entre el EUR / USD y el GBP / USD, si un par de divisas se mueve en una dirección, es probable que el otro par de divisas también. Esto significa que si un par de divisas se mueve en contra de su comercio, el otro también. Debido a que usted ha arriesgado 2 en cada comercio que se correlaciona, esto es efectivamente lo mismo que arriesgar 4 en un solo comercio. Si un operador abre una posición larga en el EUR / USD y una posición corta en el GBP / USD, entonces porque es probable que se muevan en la misma dirección, uno producirá un beneficio y el otro Producir una pérdida. Cualquier beneficio obtenido en una operación sería compensado por la pérdida en la otra. Abrir posiciones opuestas en un par de divisas fuertemente correlacionado es contraproducente. Del mismo modo, si un operador abre la misma posición en un par negativamente correlativo, como el EUR / USD y el USD / JPY, entonces si una posición da como resultado un beneficio, el otro dará lugar a una pérdida. Cualquier beneficio obtenido en un comercio es probable que se compensen de la pérdida en el otro. La correlación entre pares de divisas no es exacta. Dependiendo de los fundamentos detrás de ellos, una correlación de la moneda puede llegar a ser más fuerte o más débil que también puede romper por completo. La industria financiera generalmente mide las correlaciones usando una escala de 1 a -1: 1 correlación positiva perfecta -1 correlación negativa perfecta 0 ninguna correlación en absoluto Puede utilizar un correlacionable para ver rápidamente la correlación entre un rango de pares de divisas. La tabla siguiente demuestra el grado de las correlaciones entre pares de la modernidad (observe esto es apenas un ejemplo): De la tabla puede ser seenthat en el curso de un año, el EUR / USD tenía una correlación casi perfecta con el AUD / USD, con una correlación de 0,93. Sin embargo, en un período de tiempo más corto, la moneda tuvo una medición de correlación más débil de sólo 0,5. Los comerciantes pueden utilizar tablas tales como estas para determinar las correlaciones cuando el comercio de más de un par de divisas en el marco de tiempo que están negociando pulg Usando la correlación de divisas a su ventaja Currency correlationcan tener ventajas en el comercio, porque observar un par de divisas puede dar una idea de otro , Si están correlacionados. Confirmación de operaciones y análisis La correlación se puede utilizar para confirmar un comercio, o su análisis, en un par de divisas en particular. La correlación nunca es exacta y, por lo tanto, está buscando los mismos tipos de movimientos, pero no serán exactamente los mismos para cada par de divisas. La idea es mirar si los pares que correlacionan positivamente se están moviendo junto con el par de la moneda que usted está mirando. Así que si está observando un par de divisas hacia abajo, puede utilizar otros pares de divisas que se correlacionen positivamente para ver si también se están moviendo hacia abajo, lo que confirma que su análisis es correcto. Evitar los malos tratos Correlación también se puede utilizar para mantenerlo fuera de los malos oficios, como un fracaso falso. Si está observando un par de divisas que ha estado en un rango y observa un desglose al alza, puede usar pares de correlación positiva para ver si también se han roto al alza. LtltREAD MOREgtgtCurrency Correlations Cada celda de las siguientes tablas contiene el coeficiente de correlación para dos pares de divisas (correlaciones monetarias) que se nombran en los campos correspondientes del panel superior e izquierdo. El coeficiente de correlación mide la proximidad de dos pares de divisas. Si ambos pares se desplazan hacia arriba y hacia abajo en perfecto unísono, su coeficiente de correlación es 1. Si el movimiento de un par no dice nada sobre el movimiento del otro par entonces hay una correlación cero entre estos pares. Si dos pares se mueven en direcciones exactamente opuestas entonces su coeficiente de correlación es -1. Las correlaciones también se dividen en cuatro grupos de acuerdo con su fuerza. Para facilitar la visualización, todas las correlaciones de la tabla siguiente se colorean para mostrar su resistencia, como se indica a continuación: Débil (Blanco): el valor absoluto del coeficiente de correlación no excede 0,3 (es decir, puede ser de -0,3 a 0,3). Medio (Gris): el valor absoluto del coeficiente es superior a 0,3 pero inferior a 0,5. Fuerte (Negro): el valor absoluto del coeficiente es mayor que 0,5 pero menor que 0,8. Alto (Rojo): el valor absoluto del coeficiente de correlación es igual o superior a 0,8. Los coeficientes de correlación se calculan utilizando los precios de cierre diarios observados durante los últimos 40 días de negociación (a corto plazo) y los últimos 120 días de negociación (plazo más largo). Estos dos períodos se han elegido entre doscientos posibles períodos de correlación basados ​​en la concordancia entre sus coeficientes de correlación y las fluctuaciones diarias de los precios. Como se puede ver en el simulador de correlación (Nota: Esta calculadora requiere que Flash esté instalado y habilitado en Javascript en su navegador), la correlación real normalmente divergirá más fuerte del valor objetivo cuando se calcula para períodos de tiempo más cortos. Esto hace que sea importante comprobar las correlaciones a corto plazo con las correlaciones a largo plazo, lo que se hace en la tabla REL a continuación. La tabla REL (de quotreliabilityquot) compara las correlaciones a corto y largo plazo y muestra el promedio de ambos coeficientes cuando permanecen cerca para ambos períodos de tiempo. Se cree que si los coeficientes de correlación a corto y largo plazo coinciden, la correlación es más confiable - es más probable que persista en un futuro próximo. Puede comprobar cómo cambian las correlaciones diarias a corto plazo ya largo plazo con el tiempo para los pares de divisas más intercambiados en la página de correlación final (Nota: El tamaño de esta página es de 1,3 Mbs y requiere que tenga Flash instalado y Javascript habilitado en su navegador). La correlación también puede definirse como el grado de similitud (similitud directa cuando la correlación es positiva / semejanza inversa cuando la correlación es negativa) que se puede esperar existir entre patrones de gráficos técnicos (por ejemplo, líneas de tendencia, patrones de precios, candelabros y ondas de Elliott) Dos pares de divisas. Por ejemplo, se puede esperar ver una imagen espectral casi exacta de la línea de tendencia que aparece en el gráfico EUR / USD diario cuando se mira el mismo gráfico de escala de tiempo de USD / CHF (porque la correlación negativa de estos pares es tan alta). Por lo tanto, los coeficientes de correlación diarios que se muestran aquí miden la correspondencia entre los patrones de gráficos intermedios (últimos 120 días) y menores (últimos 40 días) visibles en los gráficos diarios de los pares de divisas para los que se calculan. Esta información será más útil para los comerciantes de posición (manteniendo las posiciones abiertas de un día a pocos días) que dependen principalmente de los estudios de gráfico diario. Si desea calcular correlaciones para otros períodos de tiempo, puede hacerlo en Excel, como se describe en la parte inferior de esta página. Tabla de Correlaciones de Divisas Nota. Lo mejor es diversificarse en aquellos pares de divisas cuya correlación se colorea en Blanco o Gris (con más precaución) en la tabla REL. Puede reducir aún más la lista de candidatos para la diversificación, excluyendo a aquellos pares que han pasado menos tiempo siendo débilmente correlacionados durante los últimos 100 días de negociación - como se muestra en la página de correlaciones finales (suma de los porcentajes de tiempo que los 40- Día y las correlaciones de 120 días se mantuvo débil. Por favor, tenga en cuenta: El tamaño de esta página es de 1,3 Mbs y requiere que tenga instalado Flash y Javascript habilitado en su navegador). Si la correlación está coloreada en rojo para dos pares en la tabla REL se puede utilizar para seleccionar para el comercio sólo ese par que ofrece la entrada con la mayor relación de recompensa a riesgo entre los dos. También puede utilizar esta información para aclarar la imagen técnica (por ejemplo, los recuentos de olas de Elliott) del par de divisas que comercializa mirando el gráfico del otro par de divisas, con el cual está altamente correlacionado. Tutorial de Correlaciones de Excel Puede calcular correlaciones individuales para dos pares de divisas y para cualquier período de tiempo siguiendo estos pasos: Seleccione los pares de divisas que desea analizar. Exporte los datos de precios de cada uno de estos pares desde los gráficos de forex (por ejemplo, Intellicharts) a un archivo de su computadora (el formato habitual para la exportación de datos es CSV). Importe cada archivo en Excel yendo a DatagtImport External DatagtImport Data y apuntando a él. Es posible que tenga que importar los números como texto y luego reemplazar los puntos por comas para que Excel pueda trabajar con los precios como números. Asegúrese de que las fechas de la serie temporal importada estén de acuerdo para cada fila (puede omitir este paso si está trabajando con un solo feed de precios). Elimine las columnas de Abrir, Alto y Bajo. Cambie los nombres de las columnas con los precios de cierre con los nombres de los pares de divisas a los que pertenecen. Utilice la función CORREL para calcular la correlación. Esta función funciona en dos matrices, que serán rangos de la misma duración de los precios de cierre para los dos pares. Simplemente escriba en una de las celdas vacías quotcorrel (quot luego presione el botón quotfxquot junto a la barra de fórmulas y seleccione los dos rangos. La fórmula resultante se verá así - CORREL (A1: A40B1: B40) y calculará el valor de la Coeficiente de correlación entre los pares para el periodo de tiempo elegido. En este ejemplo será de 40 horas, días o semanas dependiendo de la escala de tiempo de las cartas que se analizan. Para calcular la matriz de correlación de cualquier número de pares repetir los pasos anteriores 1 a 3 para cada par Recortar toda la tabla para que los nombres de los pares de divisas se encuentren en la primera fila y los precios de cierre sean sólo para el período de tiempo que desea analizar En lugar de utilizar la función CORREL, vaya a ToolsgtData Analysis. Seleccione quotCorrelationquot de la lista de herramientas de análisis. Pulse el botón al lado de quotInput Rangequot y, a continuación, resalte el contenido de todas las columnas. Consulte la marca junto a quotLabels en First Rowquot. Seleccione el rango de salida seleccionando una celda a la derecha de la mesa. Presione quotOKquot. Nota . Es posible que deba instalar el paquete de análisis de datos de su CD de instalación de Office si no se carga de forma predeterminada. Para instalarlo, vaya a ToolsgtAdd-Ins. Luego seleccione Analysis ToolPak y pulse OK para comenzar a crear su matriz de correlaciones monetarias.